Сравнение OSEA с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
OSEA и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и HDMV
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
OSEA vs. HDMV — Ранг доходности на риск
OSEA
HDMV
Сравнение OSEA c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.55 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.02 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.43 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.61 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.55 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и HDMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и HDMV
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и HDMV
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -32.01% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.73% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.54% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -6.83% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и HDMV
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.40% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.26% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.16% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 11.94% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.23% | +3.30% |