Сравнение OSEA с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
OSEA и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и FDT
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
OSEA vs. FDT — Ранг доходности на риск
OSEA
FDT
Сравнение OSEA c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.96 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.59 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.30 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 17.64 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.96 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и FDT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и FDT
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и FDT
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -46.10% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -13.41% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.75% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.86% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.27% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и FDT
Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.78% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 14.05% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.39% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.87% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.33% | -1.80% |