PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. OSEA is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 6.85%/yr vs 28.90%/yr for ENFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

OSEA

1 день
-2.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.62%
1 год
5.92%
3 года*
6.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.59%18.49%-0.73%20.88%10.14%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%-1.69%

Correlation

The correlation between OSEA and ENFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.30

The correlation between OSEA and ENFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSEA и ENFR

Секторы
OSEA
ENFR

Технологии

22.7%

-

Промышленность

20.5%
3.4%

Финансовые услуги

16.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%
1.4%

Энергетика

-

98.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
22.7%
ENFR

-

Промышленность

OSEA
20.5%
ENFR
3.4%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
ENFR
0.1%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
ENFR

-

Здравоохранение

OSEA
9.8%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
ENFR

-

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
ENFR
1.4%

Энергетика

OSEA

-

ENFR
98.5%

Недвижимость

OSEA

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

OSEA vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.88

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.59

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.23

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

8.24

-6.38

OSEA vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и ENFR

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-68.28%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.64%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-15.58%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.71%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-15.94%

+12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и ENFR

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.07%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.69%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.60%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.86%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

19.25%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.68%

-8.00%

Сравнение комиссий OSEA и ENFR

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и ENFR

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and ENFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to OSEA (5.07%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.90% vs 6.85% for OSEA. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.90% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.26% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Harbor and SS&C. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор