PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSEA с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и EIS


2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-11.99%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.


OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Compounders ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий OSEA и EIS

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

OSEA vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSEAEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.53

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.40

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

5.00

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

18.63

-14.48

OSEA vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSEAEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.53

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Корреляция

Корреляция между OSEA и EIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EIS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EIS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


OSEAEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-51.94%

+33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.40%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.82%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-14.02%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.33%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EIS

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSEAEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.63%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

15.80%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

23.66%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.61%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.95%

-4.42%