PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OSEA is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%9.77%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%5.07%

Correlation

The correlation between OSEA and EFAV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between OSEA and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и EFAV

Секторы
OSEA
EFAV

Технологии

23.4%
4.5%

Промышленность

20.6%
15.1%

Финансовые услуги

14.5%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
11.5%

Здравоохранение

10.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.7%

Сырьевые материалы

5.8%
1.6%

Коммунальные услуги

3.9%
9.1%

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

OSEA
23.4%
EFAV
4.5%

Промышленность

OSEA
20.6%
EFAV
15.1%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
EFAV
19.9%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
EFAV
5.2%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
EFAV
11.5%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
EFAV
12.4%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EFAV
9.7%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EFAV
1.6%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
EFAV
9.1%

Энергетика

OSEA

-

EFAV
8.2%

Недвижимость

OSEA

-

EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

OSEA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.95

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.38

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.52

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

4.22

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.95

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EFAV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-27.56%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-6.46%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-8.75%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.07%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.77%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.32%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EFAV

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.14%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.19%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

10.32%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

11.79%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.21%

+3.40%

Сравнение комиссий OSEA и EFAV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EFAV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EFAV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, EFAV leads with 13.24% vs 7.61% for OSEA. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 13.24% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор