PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

OSEA и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий OSEA и EFAV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

OSEA vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.38

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.06

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

11.18

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.21

Корреляция

Корреляция между OSEA и EFAV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EFAV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EFAV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-27.56%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.14%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-3.12%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.78%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.95%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EFAV

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.83%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

7.57%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

12.22%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.74%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

13.21%

+3.32%