PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSEA с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSEA и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и CGMS


2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
-2.63%18.49%-0.73%20.88%12.30%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.


OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
10 лет*

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor International Compounders ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Сравнение комиссий OSEA и CGMS

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


Доходность на риск

OSEA vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSEACGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.34

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.87

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.64

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.19

-3.03

OSEA vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSEACGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.34

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.63

-0.87

Корреляция

Корреляция между OSEA и CGMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и CGMS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CGMS в 5.93%


TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF
1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и CGMS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и CGMS.


Загрузка...

Показатели просадок


OSEACGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-4.08%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-3.65%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-1.21%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.69%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.84%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и CGMS

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSEACGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

1.94%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

2.48%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

4.44%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

5.19%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

5.19%

+11.34%