Сравнение OSEA с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
OSEA и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 12.30% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и CGMS
OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
OSEA vs. CGMS — Ранг доходности на риск
OSEA
CGMS
Сравнение OSEA c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.87 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.64 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.19 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.63 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и CGMS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и CGMS
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и CGMS
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -4.08% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -3.65% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.21% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -0.69% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.84% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и CGMS
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 1.94% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 2.48% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 4.44% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 5.19% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 5.19% | +11.34% |