PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSCV с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с ISCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while ISCB is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 7.52%/yr vs 7.86%/yr for ISCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSCV показывает доходность 16.02%, а ISCB немного ниже – 15.70%.

OSCV

1 день
1.86%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
9.44%
С начала года
16.02%
1 год
18.98%
3 года*
11.16%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

ISCB

1 день
0.47%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.75%
С начала года
15.70%
1 год
27.83%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и ISCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.02%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		15.70%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-18.29%

Correlation

The correlation between OSCV and ISCB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between OSCV and ISCB shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSCV и ISCB

Секторы
OSCV
ISCB

Финансовые услуги

27.7%
15.6%

Промышленность

18.4%
18.5%

Энергетика

11.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.4%

Недвижимость

9.9%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
13.5%

Сырьевые материалы

6.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.2%

Технологии

2.2%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

OSCV
27.7%
ISCB
15.6%

Промышленность

OSCV
18.4%
ISCB
18.5%

Энергетика

OSCV
11.3%
ISCB
4.5%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.7%
ISCB
11.4%

Недвижимость

OSCV
9.9%
ISCB
8.1%

Здравоохранение

OSCV
8.6%
ISCB
13.5%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
ISCB
4.6%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
ISCB
2.2%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.2%
ISCB
3.2%

Технологии

OSCV
2.2%
ISCB
16.0%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

OSCV vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.48

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.98

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

10.62

-3.25

OSCV vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и ISCB

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-61.25%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-9.39%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-26.22%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-29.94%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.75%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.63%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и ISCB

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 3.15% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.27%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.57%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.46%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

21.35%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.60%

-1.81%

Сравнение комиссий OSCV и ISCB

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и ISCB

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and ISCB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (3.27%) compared to OSCV (3.15%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, ISCB leads with 7.86% vs 7.52% for OSCV. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISCB has performed better with a 7.86% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.04% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор