Сравнение OSCG с ERX
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. OSCG is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 196.24%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 57.54%.
OSCG
- 1 день
- -11.63%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 106.10%
- С начала года
- 196.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам OSCG и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 196.24% | -39.92% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 5.27% |
Correlation
The correlation between OSCG and ERX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. ERX — Ранг доходности на риск
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ERX
Сравнение OSCG c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCG и ERX
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -99.54% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -92.05% | +71.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -67.18% | +35.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.57% | 42.09% | +103.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.57% | 51.72% | +93.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.57% | 68.92% | +76.65% |
Сравнение комиссий OSCG и ERX
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и ERX
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and ERX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор