PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OSCG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCG показывает доходность 200.83%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 31.20%.


OSCG

1 день
1.55%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
132.59%
С начала года
200.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
1.79%
1 месяц
8.27%
6 месяцев
24.28%
С начала года
31.20%
1 год
35.68%
3 года*
13.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCG и DRLL


2026 (YTD)2025
OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
200.83%-39.92%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
31.20%2.04%

Correlation

The correlation between OSCG and DRLL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

OSCG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OSCGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

OSCG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCG и DRLL

Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSCGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-23.73%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-8.14%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-8.17%

-23.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCG и DRLL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSCGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.15%

22.81%

+122.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.15%

23.81%

+121.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.15%

23.81%

+121.34%

Сравнение комиссий OSCG и DRLL

OSCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCG и DRLL

OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.31%2.99%3.00%3.01%1.18%
OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OSCG and DRLL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for OSCG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for OSCG.

OSCG is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Strive. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор