PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с SLMCX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий OSCBX и QMNNX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.40

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.06

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

5.15

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.94

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между OSCBX и QMNNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и QMNNX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и QMNNX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-39.22%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-5.47%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-14.23%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-3.92%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.67%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.19%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и QMNNX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.36%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

4.07%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

6.29%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

9.53%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

8.23%

+10.92%