PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и COSZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-4.93%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%.

OSCBX

1 день
-0.29%
1 месяц
-13.56%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
0.02%
1 год
26.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий OSCBX и COSZX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.77

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.03

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Корреляция

Корреляция между OSCBX и COSZX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и COSZX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		3.04%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и COSZX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-63.37%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-11.76%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-25.77%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-10.89%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-18.03%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и COSZX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеют волатильность 6.49% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.10%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.05%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.74%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

17.43%

+1.67%