PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и CMTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с CDDYXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с SLMCX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий OSCBX и CMTFX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.25

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.86

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.34

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.20

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между OSCBX и CMTFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и CMTFX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и CMTFX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-68.28%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.35%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-39.42%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-10.42%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-16.39%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.09%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и CMTFX

Текущая волатильность для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) составляет 7.64%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.94%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

16.85%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

27.32%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

25.88%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

24.70%

-5.55%