PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCBX с CMTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OSCBX (Overseas SMA Completion Portfolio) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - OSCBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, OSCBX returned 8.23%/yr vs 20.29%/yr for CMTFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCBX charges 0.00%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 29.25%.

OSCBX

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.96%
1 год
22.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

CMTFX

1 день
-1.44%
1 месяц
9.57%
С начала года
29.25%
6 месяцев
27.47%
1 год
57.72%
3 года*
35.51%
5 лет*
20.29%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCBX и CMTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		1.92%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		29.25%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%11.46%

Correlation

The correlation between OSCBX and CMTFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between OSCBX and CMTFX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с CDDYXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с EPDPXOSCBX с FHLFXOSCBX с EPDIX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

OSCBX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.74

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.39

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.03

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

15.09

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.74

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и CMTFX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCBXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-68.28%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.35%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-26.63%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-39.42%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.23%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-16.29%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.83%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и CMTFX

Текущая волатильность для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) составляет 4.01%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCBXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.82%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.81%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

21.12%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

25.98%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

24.83%

-5.74%

Сравнение комиссий OSCBX и CMTFX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и CMTFX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CMTFX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.39%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.84%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCBX and CMTFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTFX has higher volatility (6.82%) compared to OSCBX (4.01%). In terms of maximum drawdown, OSCBX dropped -39.50% vs CMTFX's -68.28%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCBX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор