- ISIN
- US19767X7122
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 11 сент. 2019 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции OSCBX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSCBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) показал доход в 1.92% с начала года и 22.15% за последние 12 месяцев.
Overseas SMA Completion Portfolio
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность OSCBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OSCBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 4.70% | -10.42% | 5.01% | -0.64% | -0.85% | 1.92% | ||||||
| 2025 | 4.31% | 2.26% | 3.97% | 5.02% | 5.39% | 3.51% | 2.10% | 5.99% | 1.77% | -0.84% | 4.35% | 1.67% | 47.21% |
| 2024 | -2.50% | -1.20% | 3.17% | -1.81% | 5.85% | -3.41% | 6.59% | 3.53% | 1.85% | -6.00% | 4.08% | -3.32% | 6.06% |
| 2023 | 6.98% | -3.26% | 0.49% | 3.68% | -4.97% | 2.57% | 3.56% | -2.89% | -3.62% | -3.01% | 9.39% | 6.40% | 15.00% |
| 2022 | -0.94% | -3.88% | -1.60% | -5.34% | 1.55% | -10.79% | 3.07% | -3.24% | -7.60% | 4.51% | 12.37% | 1.78% | -11.51% |
| 2021 | 0.50% | 3.51% | 4.98% | 2.24% | 3.22% | -4.55% | -0.07% | 2.29% | -5.12% | 1.28% | -6.99% | 5.57% | 6.10% |
Метрики бенчмарка
Overseas SMA Completion Portfolio has an annualized alpha of 0.97%, beta of 0.73, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.
- This fund participated in 89.20% of S&P 500 Index downside but only 79.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 79.02%
- Участие в снижении
- 89.20%
Комиссия
Комиссия OSCBX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSCBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSCBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.69 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 12.34 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overseas SMA Completion Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.83 | $0.72 | $0.45 | $0.95 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.84% | 2.89% | 6.48% | 5.66% | 3.86% | 6.86% | 1.42% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overseas SMA Completion Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overseas SMA Completion Portfolio показал максимальную просадку в 39.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Overseas SMA Completion Portfolio составляет 7.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.50%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 6d | 10mo 26dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.93%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 10mo | 3y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.34%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -12.19%апр. 2025 г. | 18d | 14d | 1mo 2dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.45%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 5d | 4mo 20dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| OSCBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -56.78% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.10% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -18.90% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -25.43% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -2.97% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.72% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSCBX
Добавьте Overseas SMA Completion Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSCBX