Сравнение OSCBX с CDDYX
OSCBX (Overseas SMA Completion Portfolio) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - OSCBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, OSCBX returned 8.23%/yr vs 10.81%/yr for CDDYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCBX charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности OSCBX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCBX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.83%.
OSCBX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
CDDYX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам OSCBX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCBX Overseas SMA Completion Portfolio | 1.92% | 47.21% | 6.06% | 15.00% | -11.51% | 6.10% | 7.40% | 11.03% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.83% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 6.59% |
Correlation
The correlation between OSCBX and CDDYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between OSCBX and CDDYX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCBX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
OSCBX
CDDYX
Сравнение OSCBX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCBX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.95 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 14.89 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCBX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.40 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок OSCBX и CDDYX
Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCBX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.50% | -32.74% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -5.51% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -12.99% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -16.91% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -2.77% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.46% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCBX и CDDYX
Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCBX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 2.45% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 6.84% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 9.08% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 13.27% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.69% | +3.40% |
Сравнение комиссий OSCBX и CDDYX
OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCBX и CDDYX
Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CDDYX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.94% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
OSCBX Overseas SMA Completion Portfolio | 2.84% | 2.89% | 6.48% | 5.66% | 3.86% | 6.86% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCBX and CDDYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCBX has higher volatility (4.01%) compared to CDDYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, OSCBX dropped -39.50% vs CDDYX's -32.74%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCBX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор