PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

ORR и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и SPYI

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%15.35%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий ORR и SPYI

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

ORR vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.04

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.57

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.54

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

8.06

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.04

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.01

+1.29

Корреляция

Корреляция между ORR и SPYI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и SPYI

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM2025202420232022
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок ORR и SPYI

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-16.47%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.02%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.50%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.86%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.11%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и SPYI

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.00% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.29%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

16.22%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.12%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.12%

+1.91%