PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с QLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и QLENX

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.02%30.55%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.02%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
4.33%
1 год
19.17%
3 года*
26.36%
5 лет*
22.25%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий ORR и QLENX

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии QLENX в 5.18%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
QLENX
AQR Long-Short Equity N

Доходность на риск

ORR vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.28

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.05

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

11.90

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLENX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.21

+1.09

Корреляция

Корреляция между ORR и QLENX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и QLENX

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок ORR и QLENX

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-38.50%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.50%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.62%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.54%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.66%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и QLENX

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.93%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

4.92%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

8.65%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

10.21%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

10.55%

+4.48%