PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORR с PFFD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while PFFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. ORR is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past year, ORR returned 24.69% vs 6.96% for PFFD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности ORR и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 1.75%.

ORR

1 день
-2.08%
1 месяц
-1.16%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.56%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.96%
3 года*
5.74%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORR и PFFD

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		4.80%31.99%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		1.75%4.24%

Correlation

The correlation between ORR and PFFD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с HECAORR с MOODORR с EHLSORR с HFEQ
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYLBPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с PGF

Доходность на риск

ORR vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORRPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.95

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.38

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.17

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.42

+2.68

ORR vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORR и PFFD

Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORRPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-30.93%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-5.97%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.19%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-6.57%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.04%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и PFFD

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORRPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.99%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

5.44%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

7.35%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

11.01%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

12.73%

+2.74%

Сравнение комиссий ORR и PFFD

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и PFFD

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.40%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

ORR and PFFD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORR has higher volatility (5.01%) compared to PFFD (1.99%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.90% vs PFFD's -30.93%.

On 1-year performance, ORR leads with 24.69% vs 6.96% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ORR has performed better with a 24.69% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.

PFFD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for ORR.

ORR is categorized as Long-Short, while PFFD is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Militia Investments and Global X. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.23% for PFFD.

ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORR и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор