PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

ORR и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и IDUB

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.65%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с HEFT

Сравнение комиссий ORR и IDUB

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

ORR vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.64

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.27

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.47

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

9.47

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.64

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.31

+1.99

Корреляция

Корреляция между ORR и IDUB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и IDUB

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.

TTM20252024202320222021
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок ORR и IDUB

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-29.20%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.46%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.34%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-11.51%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.99%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и IDUB

Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 5.00%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.61%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.67%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.10%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.48%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.48%

+0.55%