Сравнение ORR с DYMIX
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 26.56% vs 27.82% for DYMIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.
Доходность
Сравнение доходности ORR и DYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 7.54%.
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 7.54% | 25.40% |
Correlation
The correlation between ORR and DYMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
ORR
DYMIX
Сравнение ORR c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | DYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.22 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.11 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.71 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ORR и DYMIX
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и DYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -12.95% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -12.95% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -9.38% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.77% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.62% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и DYMIX
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.79% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.28% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 15.33% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.42% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.42% | +0.91% |
Сравнение комиссий ORR и DYMIX
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии DYMIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и DYMIX
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.34% | 6.82% | 7.12% | 0.42% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and DYMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.11%) compared to DYMIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs DYMIX's -12.95%.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и DYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор