PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

ORR и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и CSM

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий ORR и CSM

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

ORR vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.99

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.53

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.49

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

6.81

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.99

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.81

+1.41

Корреляция

Корреляция между ORR и CSM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и CSM

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ORR и CSM

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-36.11%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.92%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.17%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.07%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.82%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и CSM

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.79%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.49%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.97%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.12%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.37%

-3.36%