Сравнение ORO с GMMA
ORO (Arrow Valtoro ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. ORO is actively managed, while GMMA is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности ORO и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.
ORO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.55% | -8.96% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 1.34% |
Correlation
The correlation between ORO and GMMA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. GMMA — Ранг доходности на риск
ORO
GMMA
Сравнение ORO c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.11 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и GMMA
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -5.21% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.14% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -1.23% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 5.32% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 7.10% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 7.10% | +16.51% |
Сравнение комиссий ORO и GMMA
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и GMMA
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and GMMA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для ORO и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор