Сравнение ORO с CLSM
ORO (Arrow Valtoro ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ORO is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORO charges 1.25%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности ORO и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 0.46% |
Correlation
The correlation between ORO and CLSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. CLSM — Ранг доходности на риск
ORO
CLSM
Сравнение ORO c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и CLSM
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -27.77% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.38% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -16.49% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 12.70% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 12.47% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 12.47% | +11.21% |
Сравнение комиссий ORO и CLSM
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и CLSM
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and CLSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Cabana. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для ORO и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор