Сравнение ORLY с TMUS
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.81% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
TMUS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам ORLY и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -6.03% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ORLY and TMUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and TMUS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.05B
TMUS:
$208.13B
ORLY:
$3.06
TMUS:
$9.41
ORLY:
29.51
TMUS:
20.07
ORLY:
3.17
TMUS:
0.30
ORLY:
4.22
TMUS:
2.34
ORLY:
$18.21B
TMUS:
$90.53B
ORLY:
$9.40B
TMUS:
$34.92B
ORLY:
$3.96B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ORLY
TMUS
Сравнение ORLY c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.52 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.87 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и TMUS
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -86.29% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -30.37% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -33.65% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -33.65% | +10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.65% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -29.21% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -25.96% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 17.94% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и TMUS
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.63% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 19.08% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 25.03% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.91% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.08% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и TMUS
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.09% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и TMUS
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and TMUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.63%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs TMUS's -86.29%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор