PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с CHPS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, ORLY returned -1.53% vs 185.23% for CHPS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 105.66%.

ORLY

1 день
0.32%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-1.53%
3 года*
12.52%
5 лет*
18.78%
10 лет*
17.28%

CHPS

1 день
-0.97%
1 месяц
12.97%
С начала года
105.66%
6 месяцев
105.80%
1 год
185.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-3.72%15.38%24.81%-1.98%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		105.66%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between ORLY and CHPS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.05

The correlation between ORLY and CHPS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

ORLY vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
4.70

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
4.49

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.63

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

10.66

-10.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

39.00

-39.14

ORLY vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и CHPS

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-39.44%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-17.50%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-9.68%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-9.08%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

4.77%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и CHPS

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.62%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

22.69%

-16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

34.28%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

39.83%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

35.51%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.56%

35.51%

-8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и CHPS

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORLY and CHPS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.69%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор