Сравнение ORLY с CHPS
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past year, ORLY returned -2.97% vs 211.40% for CHPS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | -0.63% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between ORLY and CHPS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ORLY and CHPS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CHPS — Ранг доходности на риск
ORLY
CHPS
Сравнение ORLY c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 12.16 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 47.22 | -47.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 6.17 | -6.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.77 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CHPS
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -39.44% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -17.50% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -2.06% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.15% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 4.50% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CHPS
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.53%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 14.07% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 28.29% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 34.50% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 33.78% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 33.78% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CHPS
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CHPS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.07%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CHPS's -39.44%.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор