Сравнение ORLY с ABBV
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 18.05% против 19.10% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ORLY и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ORLY and ABBV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
ABBV:
$403.99B
ORLY:
$3.06
ABBV:
$2.05
ORLY:
29.76
ABBV:
110.96
ORLY:
4.26
ABBV:
6.43
ORLY:
$18.21B
ABBV:
$62.82B
ORLY:
$9.40B
ABBV:
$46.15B
ORLY:
$3.96B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ORLY
ABBV
Сравнение ORLY c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.29 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.88 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ABBV
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -45.09% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -17.32% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.74% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -21.92% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -45.09% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -4.60% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.71% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 7.75% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ABBV
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.85% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.31% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.89% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 25.73% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ABBV
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ABBV
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ABBV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор