PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции ORILX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.88% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий ORILX и TSAIX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ORILX
North Square Multi Strategy Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ORILX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

6.28

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.31

Корреляция

Корреляция между ORILX и TSAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и TSAIX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и TSAIX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-34.58%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.72%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-28.28%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-34.58%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.52%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.96%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.71%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и TSAIX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 4.59%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.34%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.26%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

17.32%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.20%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.62%

-1.82%