PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 3.00% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с NMKBXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий ORILX и SCLAX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

ORILX
North Square Multi Strategy Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

ORILX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.96

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.75

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.24

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.02

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.96

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.10

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.96

-0.60

Корреляция

Корреляция между ORILX и SCLAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и SCLAX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и SCLAX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-5.59%

-45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.32%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-5.59%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-5.59%

-26.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.84%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.15%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.58%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и SCLAX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.19%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.01%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

2.66%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

3.07%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

2.75%

+13.05%