PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.36% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с NMKBXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий ORILX и IOEZX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.89

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.78

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.34

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между ORILX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и IOEZX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и IOEZX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-56.15%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.71%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-21.47%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-38.12%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.15%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-8.64%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и IOEZX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.59% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.72%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.55%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.90%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.44%

-0.64%