Сравнение ORIGX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: -0.64% против 10.45% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и VSGAX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
ORIGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
ORIGX
VSGAX
Сравнение ORIGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.85 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.55 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и VSGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и VSGAX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и VSGAX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -38.70% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.50% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -38.36% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -38.70% | -31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -7.52% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -8.63% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и VSGAX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.86% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 15.70% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 24.52% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 23.56% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 22.94% | +5.88% |