PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIVX с ORILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) and ORILX (North Square Multi Strategy Fund) are both mutual funds - NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square, while ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square. Over the past 5 years, NSIVX returned 6.96%/yr vs 7.46%/yr for ORILX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIVX charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for ORILX.

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ORILX с доходностью 7.60%.

NSIVX

1 день
-1.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.07%
1 год
13.89%
3 года*
13.00%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

ORILX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.95%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.58%
1 год
16.90%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.46%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIVX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		4.42%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		7.60%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%3.20%

Correlation

The correlation between NSIVX and ORILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between NSIVX and ORILX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORIGXNSIVX с ORSIXNSIVX с NMKBXNSIVX с ORDNXNSIVX с ADVNXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с ORSIXORILX с ADVGXORILX с NMKBXORILX с ORDNX

Доходность на риск

NSIVX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSIVXORILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.73

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.50

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.48

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

10.15

-5.63

NSIVX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и ORILX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и ORILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIVXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-50.59%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-7.30%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-13.73%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-22.71%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.04%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-10.14%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.78%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и ORILX

Текущая волатильность для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) составляет 3.32%, в то время как у North Square Multi Strategy Fund (ORILX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIVXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.69%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.16%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

10.48%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

13.25%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

15.77%

-2.19%

Сравнение комиссий NSIVX и ORILX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и ORILX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности ORILX в 10.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		10.53%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		10.68%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%

Часто задаваемые вопросы

NSIVX and ORILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORILX has higher volatility (3.69%) compared to NSIVX (3.32%). In terms of maximum drawdown, NSIVX dropped -25.86% vs ORILX's -50.59%.

ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIVX и ORILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор