PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с ORILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью -1.41%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIXNSIVX с FSGEX
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с NMKBXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с ORDNXORILX с ADVGX

Сравнение комиссий NSIVX и ORILX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXORILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.68

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORILX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между NSIVX и ORILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и ORILX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности ORILX в 11.66%

TTM20252024202320222021202020192018
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и ORILX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и ORILX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-50.59%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.41%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-22.71%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-5.30%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.21%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.16%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и ORILX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с North Square Multi Strategy Fund (ORILX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.59%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.71%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.22%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.26%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

15.80%

-2.18%