Сравнение NSIVX с ORSIX
NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) and ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) are both mutual funds - NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square, while ORSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 5 years, NSIVX returned 6.55%/yr vs 10.85%/yr for ORSIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSIVX charges 0.97%/yr vs 1.36%/yr for ORSIX.
Доходность
Сравнение доходности NSIVX и ORSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIVX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 17.41%.
NSIVX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
ORSIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 17.44%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам NSIVX и ORSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 3.75% | 25.40% | 3.65% | 14.88% | -8.10% | 6.38% | 1.71% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 17.41% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 3.08% |
Correlation
The correlation between NSIVX and ORSIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between NSIVX and ORSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIVX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск
NSIVX
ORSIX
Сравнение NSIVX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSIVX | ORSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.19 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 14.21 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSIVX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.04 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NSIVX и ORSIX
Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и ORSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIVX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -42.58% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.00% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -26.57% | +14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -31.32% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.14% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.26% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.65% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIVX и ORSIX
Текущая волатильность для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) составляет 2.95%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIVX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 5.82% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 13.39% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 18.53% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 22.51% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 23.36% | -9.77% |
Сравнение комиссий NSIVX и ORSIX
NSIVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIVX и ORSIX
Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности ORSIX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 10.60% | 11.00% | 5.59% | 1.59% | 1.51% | 1.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.40% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
NSIVX and ORSIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORSIX has higher volatility (5.82%) compared to NSIVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, NSIVX dropped -25.86% vs ORSIX's -42.58%.
ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIVX и ORSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор