PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSIVX с NMKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both mutual funds - NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square, while NMKBX is a Intermediate Core Bond fund managed by North Square. Over the past 5 years, NSIVX returned 6.55%/yr vs 0.85%/yr for NMKBX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NSIVX charges 0.97%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у NMKBX с доходностью 0.26%.

NSIVX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.06%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSIVX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		3.75%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%-0.20%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between NSIVX and NMKBX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.26

The correlation between NSIVX and NMKBX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORIGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с EPDIX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с ORSIXNMKBX с BIMIX

Доходность на риск

NSIVX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.42

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.11

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.98

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

6.08

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.13

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и NMKBX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSIVXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-14.25%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-2.69%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-6.84%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-14.25%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.56%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.53%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.88%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и NMKBX

North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSIVXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

2.65%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

3.77%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

5.42%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

5.24%

+8.35%

Сравнение комиссий NSIVX и NMKBX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и NMKBX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности NMKBX в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		10.60%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NSIVX and NMKBX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIVX has higher volatility (2.95%) compared to NMKBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, NSIVX dropped -25.86% vs NMKBX's -14.25%.

NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSIVX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор