PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSIVX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSIVX с ADVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX).

NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NSIVX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSIVX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, NSIVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью -1.59%.

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Altrinsic International Equity Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ORSIXNSIVX с ORILXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIXNSIVX с FSGEX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NMKBXADVGX с ORIGXADVGX с ORSIXADVGX с AVERXADVGX с ORILX

Сравнение комиссий NSIVX и ADVGX

NSIVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NSIVX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSIVX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSIVXADVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

2.59

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSIVX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSIVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ADVGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSIVX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSIVXADVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между NSIVX и ADVGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSIVX и ADVGX

Дивидендная доходность NSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности ADVGX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%

Просадки

Сравнение просадок NSIVX и ADVGX

Максимальная просадка NSIVX за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIVX и ADVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSIVXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-41.34%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-14.92%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.69%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-9.53%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.59%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.89%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NSIVX и ADVGX

Текущая волатильность для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) составляет 5.85%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что NSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSIVXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.63%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

13.62%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

23.51%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

21.24%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

20.93%

-7.31%