- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 3 дек. 2020 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции NSIVX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NSIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) показал доход в 8.42% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев.
North Square Altrinsic International Equity Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NSIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NSIVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 5.72% | -8.12% | 3.37% | 2.12% | 1.36% | 2.28% | 8.42% | |||||
| 2025 | 3.86% | 3.35% | 1.67% | 1.98% | 3.81% | 0.73% | -2.59% | 4.98% | 2.77% | -0.62% | 2.40% | 0.74% | 25.40% |
| 2024 | -0.37% | 1.21% | 3.67% | -2.92% | 3.37% | -2.73% | 4.71% | 3.03% | 1.68% | -4.95% | 0.17% | -2.73% | 3.65% |
| 2023 | 6.90% | -2.93% | 2.32% | 3.15% | -4.87% | 4.61% | 2.49% | -2.62% | -2.59% | -1.87% | 6.53% | 3.71% | 14.88% |
| 2022 | 0.19% | -2.74% | 0.00% | -5.34% | 1.95% | -7.55% | 1.41% | -4.51% | -7.64% | 6.08% | 12.39% | -0.88% | -8.10% |
| 2021 | -1.48% | 1.80% | 3.05% | 3.63% | 2.58% | -2.16% | -0.55% | 1.11% | -3.01% | 2.45% | -6.25% | 5.65% | 6.38% |
Метрики бенчмарка
North Square Altrinsic International Equity Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.58, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2020.
- This fund participated in 67.57% of S&P 500 Index downside but only 58.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 58.85%
- Участие в снижении
- 67.57%
Комиссия
Комиссия NSIVX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NSIVX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 9.71 | -4.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Altrinsic International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $0.59 | $0.17 | $0.14 | $0.20 | $0.01 |
Дивидендный доход | 10.14% | 11.00% | 5.59% | 1.59% | 1.51% | 1.91% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Altrinsic International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Altrinsic International Equity Fund показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Altrinsic International Equity Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.86%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.27%апр. 2025 г. | 19d | 28d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.83%март 2026 г. | 25d | 3mo 7d | 4mo 2dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-9.57%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 21d | 5mo 6dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-4.93%авг. 2024 г. | 4d | 11d | 15dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| NSIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -56.78% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.10% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -18.90% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.43% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.70% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.09% | +1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NSIVX
Добавьте North Square Altrinsic International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NSIVX