PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.96%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с ORSIXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий ORIGX и NEAIX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

ORIGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.17

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.74

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.33

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

15.43

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.17

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.75

-0.50

Корреляция

Корреляция между ORIGX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NEAIX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NEAIX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-35.93%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.98%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-35.93%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-7.73%

-16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-8.73%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NEAIX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

11.64%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

19.83%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

28.92%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

24.33%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

24.46%

+4.36%