PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%1.83%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с ORSIXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий ORIGX и FECGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.20

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между ORIGX и FECGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и FECGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и FECGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-41.85%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.81%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-40.34%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-11.15%

-12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-16.11%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.36%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и FECGX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.83%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.56%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

25.37%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

24.52%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

27.32%

+1.50%