Сравнение ORIGX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: -0.64% против 20.60% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и DMCRX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
ORIGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
ORIGX
DMCRX
Сравнение ORIGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.06 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.60 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.73 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.46 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.06 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и DMCRX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и DMCRX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -59.16% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.46% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -59.16% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -59.16% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -10.79% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -20.35% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.62% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и DMCRX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.99%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.40% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 23.15% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 31.42% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 39.55% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 33.88% | -5.06% |