Сравнение ORIC с HRMY
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ORIC returned -17.33%/yr vs -0.60%/yr for HRMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -13.95%.
ORIC
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -31.82%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIC и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | -8.31% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 33.58% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -13.95% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
Correlation
The correlation between ORIC and HRMY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
$791.05M
HRMY:
$1.89B
ORIC:
-$1.46
HRMY:
$2.48
ORIC:
1.90
HRMY:
2.08
ORIC:
$0.00
HRMY:
$899.11M
ORIC:
-$320.00K
HRMY:
$688.25M
ORIC:
-$140.86M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ORIC
HRMY
Сравнение ORIC c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIC | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.24 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.43 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIC | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ORIC и HRMY
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -68.48% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -34.49% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -50.81% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -68.48% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -47.14% | -34.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -35.22% | -32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 18.77% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и HRMY
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 10.56% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.83% | 30.21% | +45.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 41.54% | +38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 50.05% | +40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 52.39% | +35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и HRMY
Ни ORIC, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and HRMY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (21.71%) compared to HRMY (10.56%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs HRMY's -68.48%.
HRMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор