Сравнение ORIC с HRMY
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ORIC returned -10.75%/yr vs 2.54%/yr for HRMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -10.48%.
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
HRMY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -7.51%
- С начала года
- -10.48%
- 1 год
- -4.83%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.95%
Сравнение доходности по годам ORIC и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 29.50% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.48% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between ORIC and HRMY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
$1.08B
HRMY:
$1.94B
ORIC:
-$1.39
HRMY:
$2.48
ORIC:
2.64
HRMY:
2.16
ORIC:
$0.00
HRMY:
$899.11M
ORIC:
-$320.00K
HRMY:
$688.25M
ORIC:
-$140.86M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. HRMY — Ранг доходности на риск
ORIC
HRMY
Сравнение ORIC c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIC | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIC и HRMY
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -68.48% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -34.49% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -50.81% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -68.48% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -45.00% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -35.38% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 19.16% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и HRMY
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 10.51% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.02% | 30.48% | +44.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 42.27% | +38.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.99% | 50.12% | +39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 52.20% | +35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и HRMY
Ни ORIC, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and HRMY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (17.14%) compared to HRMY (10.51%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs HRMY's -68.48%.
ORIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор