PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIC с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORIC
ORIC Pharmaceuticals, Inc.		54.89%1.36%-12.28%56.20%-59.93%-56.57%31.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%47.45%

Доходность по периодам

С начала года, ORIC показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%.

ORIC

1 день
3.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
54.89%
6 месяцев
5.58%
1 год
127.06%
3 года*
30.51%
5 лет*
-11.41%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIC Pharmaceuticals, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ORIC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIC
Ранг доходности на риск ORIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORICQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.05

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.63

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.88

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.95

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIC на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORICQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.37

-0.50

Корреляция

Корреляция между ORIC и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIC и QQQ

ORIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIC
ORIC Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ORIC и QQQ

Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ORICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-82.97%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.21%

-12.62%

-31.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.37%

-35.12%

-55.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-8.98%

-59.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.47%

-32.99%

-34.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.28%

3.41%

+14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIC и QQQ

ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.93%

6.51%

+18.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.32%

12.77%

+39.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.84%

22.67%

+58.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.04%

22.39%

+65.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.72%

22.25%

+64.47%