Сравнение ORIC с ENOV
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and ENOV (Enovis Corp) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ORIC returned -17.33%/yr vs -21.31%/yr for ENOV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и ENOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность -8.31%, что значительно выше, чем у ENOV с доходностью -10.74%.
ORIC
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -31.82%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
ENOV
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- -24.58%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -7.27%
Сравнение доходности по годам ORIC и ENOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | -8.31% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 31.35% |
ENOV Enovis Corp | -10.74% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 65.47% |
Correlation
The correlation between ORIC and ENOV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ORIC:
-$1.46
ENOV:
-$26.70
ORIC:
$0.00
ENOV:
$2.28B
ORIC:
-$320.00K
ENOV:
$1.38B
ORIC:
-$140.86M
ENOV:
-$840.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. ENOV — Ранг доходности на риск
ORIC
ENOV
Сравнение ORIC c ENOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Enovis Corp (ENOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIC | ENOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.62 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.97 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIC | ENOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ORIC и ENOV
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки ENOV в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и ENOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | ENOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -83.36% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -40.29% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -67.26% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -76.46% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -81.56% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -45.93% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 25.53% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и ENOV
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с Enovis Corp (ENOV) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | ENOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 20.50% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.83% | 40.61% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 54.33% | +25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 38.72% | +51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 42.33% | +45.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и ENOV
Ни ORIC, ни ENOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и ENOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Enovis Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and ENOV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (21.71%) compared to ENOV (20.50%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs ENOV's -83.36%.
ORIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и ENOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор