Сравнение ORIC с ENOV
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and ENOV (Enovis Corp) are both stocks. ORIC operates in Biotechnology (Healthcare), while ENOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ORIC returned -10.75%/yr vs -19.35%/yr for ENOV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и ENOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у ENOV с доходностью 0.75%.
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
ENOV
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 22.17%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- -25.61%
- 5 лет*
- -19.35%
- 10 лет*
- -5.86%
- Всё время*
- -2.11%
Сравнение доходности по годам ORIC и ENOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 30.19% |
ENOV Enovis Corp | 0.75% | -39.29% | -21.67% | 4.67% | -32.36% | 20.21% | 63.28% |
Correlation
The correlation between ORIC and ENOV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ORIC and ENOV shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORIC:
$1.08B
ENOV:
$1.54B
ORIC:
-$1.39
ENOV:
-$30.04
ORIC:
$0.00
ENOV:
$2.28B
ORIC:
-$320.00K
ENOV:
$1.38B
ORIC:
-$140.86M
ENOV:
-$840.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. ENOV — Ранг доходности на риск
ORIC
ENOV
Сравнение ORIC c ENOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и Enovis Corp (ENOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIC | ENOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.09 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIC и ENOV
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки ENOV в -84.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и ENOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | ENOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -84.46% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -39.86% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -69.27% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -78.02% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -79.19% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -46.16% | -21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 22.50% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и ENOV
Текущая волатильность для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) составляет 17.14%, в то время как у Enovis Corp (ENOV) волатильность равна 26.75%. Это указывает на то, что ORIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | ENOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 26.75% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.02% | 46.41% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 58.24% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.99% | 40.79% | +49.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 43.02% | +44.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и ENOV
Ни ORIC, ни ENOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и ENOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и Enovis Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and ENOV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOV has higher volatility (26.75%) compared to ORIC (17.14%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs ENOV's -84.46%.
ENOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и ENOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор