Сравнение ORIC с MLTX
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ORIC returned -17.33%/yr vs 12.24%/yr for MLTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 35.81%.
ORIC
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -31.82%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- -17.33%
- 10 лет*
- —
MLTX
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- -63.34%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORIC и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | -8.31% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 34.97% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 35.81% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 8.39% |
Correlation
The correlation between ORIC and MLTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ORIC and MLTX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORIC:
$791.05M
MLTX:
$1.28B
ORIC:
-$1.46
MLTX:
-$3.90
ORIC:
1.90
MLTX:
5.02
ORIC:
$0.00
MLTX:
$0.00
ORIC:
-$320.00K
MLTX:
-$1.49M
ORIC:
-$140.86M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ORIC
MLTX
Сравнение ORIC c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIC | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.71 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.00 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIC | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.12 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ORIC и MLTX
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, примерно равная максимальной просадке MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -90.22% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -89.93% | +41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -90.22% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -90.22% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -71.97% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.76% | -29.21% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 63.07% | -39.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и MLTX
ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что ORIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.71% | 18.90% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.83% | 56.42% | +19.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.02% | 115.78% | -35.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 91.11% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.09% | 86.48% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и MLTX
Ни ORIC, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and MLTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORIC has higher volatility (21.71%) compared to MLTX (18.90%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs MLTX's -90.22%.
ORIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор