Сравнение ORIC с MLTX
ORIC (ORIC Pharmaceuticals, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ORIC returned -10.75%/yr vs 13.76%/yr for MLTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORIC и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORIC показывает доходность 27.38%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 44.54%.
ORIC
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 22.73%
- 6 месяцев
- -14.03%
- С начала года
- 27.38%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.64%
MLTX
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 44.54%
- 1 год
- -64.12%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам ORIC и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 27.38% | 1.36% | -12.28% | 56.20% | -59.93% | -56.57% | 39.53% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 44.54% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
Correlation
The correlation between ORIC and MLTX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ORIC and MLTX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORIC:
$1.08B
MLTX:
$1.57B
ORIC:
-$1.39
MLTX:
-$3.85
ORIC:
2.64
MLTX:
5.35
ORIC:
$0.00
MLTX:
$0.00
ORIC:
-$320.00K
MLTX:
-$1.49M
ORIC:
-$140.86M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORIC vs. MLTX — Ранг доходности на риск
ORIC
MLTX
Сравнение ORIC c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORIC | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.71 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.95 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORIC и MLTX
Максимальная просадка ORIC за все время составила -93.87%, примерно равная максимальной просадке MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIC и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORIC | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.87% | -90.22% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -89.93% | +41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.46% | -90.22% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.33% | -90.22% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.82% | -70.17% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.86% | -30.00% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 67.21% | -40.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIC и MLTX
Текущая волатильность для ORIC Pharmaceuticals, Inc. (ORIC) составляет 17.14%, в то время как у MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что ORIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORIC | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.14% | 19.57% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.02% | 42.01% | +33.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 117.06% | -35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.99% | 91.65% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 86.03% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIC и MLTX
Ни ORIC, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORIC и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ORIC Pharmaceuticals, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORIC and MLTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLTX has higher volatility (19.57%) compared to ORIC (17.14%). In terms of maximum drawdown, ORIC dropped -93.87% vs MLTX's -90.22%.
ORIC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORIC и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор