PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с ORIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с ORIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и ORIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и ORIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ORIGX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции ORIGX по среднегодовой доходности: 11.45% против -0.64% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

North Square Spectrum Alpha Fund

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с NSIVXORIGX с HRSMX

Сравнение комиссий ORDNX и ORIGX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ORIGX в 1.60%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

ORDNX vs. ORIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c ORIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXORIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.90

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.39

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.43

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.09

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. ORIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа ORIGX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и ORIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXORIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.90

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.18

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Корреляция

Корреляция между ORDNX и ORIGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и ORIGX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности ORIGX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и ORIGX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки ORIGX в -69.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и ORIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXORIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-69.78%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-13.67%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-38.60%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-69.78%

+35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-23.99%

+21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-19.04%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.84%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и ORIGX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXORIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.99%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

13.35%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

22.23%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

21.83%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

28.82%

-14.58%