PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с HSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции ORDNX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.63% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG

Сравнение комиссий ORDNX и HSTIX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

ORDNX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.95

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.46

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.48

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.06

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.95

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между ORDNX и HSTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и HSTIX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности HSTIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и HSTIX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-55.64%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-12.13%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-24.78%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-33.82%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.31%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-11.65%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.54%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и HSTIX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Homestead Stock Index Fund (HSTIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.34%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

9.53%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.27%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

16.94%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.05%

-3.81%