PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции ORDNX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.92% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий ORDNX и DFQTX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

ORDNX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.08

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.63

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.35

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.35

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.62

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между ORDNX и DFQTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и DFQTX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и DFQTX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-59.35%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-12.73%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-22.64%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-37.21%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.96%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.84%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.73%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и DFQTX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

5.24%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

9.06%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.23%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

17.04%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.27%

-4.03%