PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.64% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий ORDNX и DFIEX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

ORDNX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.55

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.57

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

10.07

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между ORDNX и DFIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и DFIEX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и DFIEX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-62.22%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.01%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-28.66%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-41.04%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-7.75%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-12.26%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.81%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и DFIEX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

7.09%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

10.45%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

15.90%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.65%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

16.35%

-2.11%