PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с BTEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с BTEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и BTEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и BTEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у BTEFX с доходностью -3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORDNX имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции BTEFX немного отстают с 11.42%.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

Boston Trust Equity Fund

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX

Сравнение комиссий ORDNX и BTEFX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BTEFX в 0.85%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

ORDNX vs. BTEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c BTEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Boston Trust Equity Fund (BTEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXBTEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.54

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.91

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.86

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

3.74

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. BTEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BTEFX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и BTEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXBTEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.54

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.52

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между ORDNX и BTEFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и BTEFX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности BTEFX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и BTEFX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки BTEFX в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и BTEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXBTEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-47.71%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.64%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-23.03%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-32.83%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.39%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.60%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.45%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и BTEFX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Boston Trust Equity Fund (BTEFX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXBTEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.94%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

7.25%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

15.33%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.24%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

16.99%

-2.75%