PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

ORCX и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и XDSQ

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий ORCX и XDSQ

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

ORCX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.81

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.27

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.21

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

5.87

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.81

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.61

-1.05

Корреляция

Корреляция между ORCX и XDSQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и XDSQ

Ни ORCX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORCX и XDSQ

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-26.06%

-59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-12.18%

-73.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-6.46%

-78.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-5.08%

-34.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

2.50%

+45.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и XDSQ

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

5.68%

+22.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

9.63%

+64.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

17.99%

+104.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

15.32%

+103.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

15.32%

+103.52%