Сравнение ORCX с XDQQ
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -84.31% vs 8.89% for XDQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -67.23%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -2.10%.
ORCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -54.00%
- 6 месяцев
- -65.63%
- С начала года
- -67.23%
- 1 год
- -84.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -67.23% | -16.64% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -2.10% | 9.53% |
Correlation
The correlation between ORCX and XDQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов ORCX и XDQQ
Секторы
ORCX
XDQQ
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ORCX
XDQQ
Сырьевые материалы
ORCX
-
XDQQ
Коммуникационные услуги
ORCX
-
XDQQ
Потребительский циклический сектор
ORCX
-
XDQQ
Потребительский защитный сектор
ORCX
-
XDQQ
Энергетика
ORCX
-
XDQQ
Финансовые услуги
ORCX
-
XDQQ
Здравоохранение
ORCX
-
XDQQ
Промышленность
ORCX
-
XDQQ
Недвижимость
ORCX
-
XDQQ
Коммунальные услуги
ORCX
-
XDQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
ORCX
XDQQ
Сравнение ORCX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.75 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.35 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и XDQQ
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -35.63% | -54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -11.84% | -78.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -4.95% | -84.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.39% | -10.61% | -36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.10% | 2.66% | +61.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и XDQQ
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.37% | 4.67% | +22.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.70% | 10.92% | +74.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.32% | 14.48% | +115.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.25% | 19.89% | +101.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.25% | 19.54% | +101.71% |
Сравнение комиссий ORCX и XDQQ
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и XDQQ
Ни ORCX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and XDQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (27.37%) compared to XDQQ (4.67%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 8.89% vs -84.31% for ORCX. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 8.89% return vs -84.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор