PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

ORCX и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и XDQQ

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий ORCX и XDQQ

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

ORCX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.78

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.38

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

6.03

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.38

-0.83

Корреляция

Корреляция между ORCX и XDQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и XDQQ

Ни ORCX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORCX и XDQQ

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-35.63%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-12.64%

-73.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-7.84%

-76.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-11.14%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

2.88%

+45.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и XDQQ

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

7.13%

+21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

12.80%

+61.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

21.42%

+101.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

19.95%

+98.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

19.95%

+98.89%