PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 17.22% for XDQQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и XDQQ

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.20%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%10.68%

Correlation

The correlation between ORCX and XDQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between ORCX and XDQQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и XDQQ

Секторы
ORCX
XDQQ

Технологии

100.0%
50.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ORCX
100.0%
XDQQ
50.7%

Сырьевые материалы

ORCX

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

ORCX

-

XDQQ
0.7%

Финансовые услуги

ORCX

-

XDQQ
0.2%

Здравоохранение

ORCX

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

ORCX

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

ORCX

-

XDQQ
0.1%

Коммунальные услуги

ORCX

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

ORCX vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.25

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.72

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.46

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

6.63

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.25

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.46

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ORCX и XDQQ

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-35.63%

-50.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-11.84%

-74.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.41%

-0.01%

-62.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-10.83%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

2.60%

+55.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и XDQQ

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

0.36%

+36.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.40%

11.10%

+71.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.04%

13.80%

+114.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.88%

19.80%

+101.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.88%

19.65%

+101.23%

Сравнение комиссий ORCX и XDQQ

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и XDQQ

Ни ORCX, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORCX and XDQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.79%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs XDQQ's -35.63%.

On 1-year performance, ORCX leads with 22.38% vs 17.22% for XDQQ. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ORCX has performed better with a 22.38% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

ORCX and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор