Сравнение ORCX с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
ORCX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -48.37% | -16.20% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 76.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -48.37%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
ORCX
- 1 день
- 11.91%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -48.37%
- 6 месяцев
- -77.63%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и TSMX
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
ORCX vs. TSMX — Ранг доходности на риск
ORCX
TSMX
Сравнение ORCX c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.95 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 3.08 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.59 | -6.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 20.50 | -21.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.95 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и TSMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и TSMX
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и TSMX
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -63.80% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -34.93% | -50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.08% | -25.94% | -58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -16.74% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 11.22% | +36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и TSMX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 28.23% и 29.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 29.06% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.80% | 54.61% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.50% | 77.49% | +45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.03% | 81.26% | +37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.03% | 81.26% | +37.77% |