Сравнение ORCX с NAMM
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NAMM (Namib Minerals) is a stock. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs -82.08% for NAMM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NAMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у NAMM с доходностью 39.60%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAMM
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -24.19%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 39.60%
- 1 год
- -82.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и NAMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -2.71% |
NAMM Namib Minerals | 39.60% | -94.13% |
Correlation
The correlation between ORCX and NAMM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NAMM — Ранг доходности на риск
ORCX
NAMM
Сравнение ORCX c NAMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Namib Minerals (NAMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | NAMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.13 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NAMM
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки NAMM в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NAMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -97.05% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -89.30% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -95.48% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -88.90% | +41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | 72.74% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NAMM
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с Namib Minerals (NAMM) с волатильностью 16.03%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 16.03% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | 148.16% | -62.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 203.93% | -73.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 223.10% | -101.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 223.10% | -101.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NAMM
Ни ORCX, ни NAMM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NAMM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (26.36%) compared to NAMM (16.03%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs NAMM's -97.05%.
NAMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NAMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор