Сравнение ORCX с NAMM
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NAMM (Namib Minerals) is a stock. Over the past year, ORCX returned -67.84% vs -86.08% for NAMM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NAMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у NAMM с доходностью 72.28%.
ORCX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -41.67%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -67.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAMM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 17.57%
- С начала года
- 72.28%
- 6 месяцев
- 62.62%
- 1 год
- -86.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и NAMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -51.17% | -2.71% |
NAMM Namib Minerals | 72.28% | -94.13% |
Correlation
The correlation between ORCX and NAMM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NAMM — Ранг доходности на риск
ORCX
NAMM
Сравнение ORCX c NAMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Namib Minerals (NAMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | NAMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.13 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NAMM
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки NAMM в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NAMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -97.05% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -91.61% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -94.43% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -88.60% | +42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.43% | 78.59% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NAMM
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 50.13% по сравнению с Namib Minerals (NAMM) с волатильностью 41.85%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.13% | 41.85% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.87% | 148.14% | -64.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.43% | 215.95% | -86.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.16% | 228.51% | -106.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.16% | 228.51% | -106.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NAMM
Ни ORCX, ни NAMM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NAMM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (50.13%) compared to NAMM (41.85%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs NAMM's -97.05%.
NAMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NAMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор