Сравнение ORCX с NAMM
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NAMM (Namib Minerals) is a stock. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NAMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у NAMM с доходностью 98.02%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NAMM
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 98.02%
- 6 месяцев
- 52.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и NAMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | -5.90% |
NAMM Namib Minerals | 98.02% | -96.76% |
Correlation
The correlation between ORCX and NAMM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NAMM — Ранг доходности на риск
ORCX
NAMM
Сравнение ORCX c NAMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Namib Minerals (NAMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | NAMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NAMM
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки NAMM в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NAMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -97.05% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -93.59% | +31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -88.65% | +44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NAMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NAMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 220.04% | -92.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 220.04% | -99.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 220.04% | -99.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NAMM
Ни ORCX, ни NAMM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NAMM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NAMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор